<div dir="ltr">Olá pessoal, tudo bem ? <div><br></div><div>Preciso trabalhar com os modelos espaciais SAR, CAR e GWR, para isso peguei um material do Luc Anselin para estudar a respeito do assunto. Observei que os modelos SAR e CAR podem ser ajustados por estes comandos:<div><br></div><div>columbus.lag <- lagsarlm(CRIME ~ INC + HOVAL,data=columbus, col.listw)<div>columbus.err <- errorsarlm(CRIME ~ INC + HOVAL,data=columbus, col.listw)</div><div>columbus.gwr = gwr.sel(CRIME ~ INC + HOVAL, data=columbus, adapt=T) <br></div><div><br></div><div>E posso verificar os valores preditos através dos comandos fitted.values</div><div>Mas eu tenho uma amostra de 25 observações para poder validar o valor predito (Y_hat) destes modelos. Qual seria o comando para eu poder essas previsões ? Sera que existe um material que vocês indicariam para estudar ? Sei que no modelo GWR essa estimativa seria mais difícil, já que existirá um coef. de regressão para cada polígono.</div><div><br></div><div>Muito obrigado,<br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">Wagner S. Tassinari<br>Departamento de Matemática<br>Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.<br>BR-465, Km 7 - Seropedica, RJ - Brasil<br>CEP: 23890-000 <br>Skype: wagner.tassinari<br><a href="mailto:wtassinari@gmail.com" target="_blank">wtassinari@gmail.com</a><br><a href="mailto:tassinari@ufrrj.br" target="_blank">tassinari@ufrrj.br</a><br>-------------------------------------------------------<br>"Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write."  (H.G.Wellis)<br></div>
</div></div></div></div>