<p dir="ltr">Ao retirar o intercepto( o mesmo que fazer seu valor ser zero) o seu modelo deixa de ser de efeito marginal e passa a ser de medias. Ou seja o modelo y=a+bx on b e a taxa de mudança em y para níveis de x, passa a ser y=BX e assim força o modelo a passar pelo intercepto zero, pois qdo x for zero y tbm sera.</p>
<div class="gmail_quote">Em 28/04/2015 14:10, "Robert Iquiapaza" <<a href="mailto:rbali@ufmg.br">rbali@ufmg.br</a>> escreveu:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Se é isso o que deseja:<div><br></div><div><div>dumvar1 = table(1:length(var1),as.factor(var1)) </div><div>dumvar2 = table(1:length(var2),as.factor(var2)) </div><div><br></div><div>summary(lm(S~0+dumvar1[,-1]+dumvar2[,-1]))</div></div><div><br></div><div><div>Coefficients:</div><div> Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) </div><div>dumvar1[, -1]B 0.234001 0.007011 33.38 <2e-16 ***</div><div>dumvar1[, -1]C 0.391907 0.007097 55.22 <2e-16 ***</div><div>dumvar2[, -1]B 0.182071 0.007258 25.09 <2e-16 ***</div><div>dumvar2[, -1]C -0.190209 0.007076 -26.88 <2e-16 ***</div><div>---</div><div>Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1</div></div><div><br></div><div>Att</div><div><br></div><div>Robert</div><div><br></div><div>#cuidado com a interpretação dos coeficientes.</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Em 28 de abril de 2015 13:25, Bernardo Rangel Tura <span dir="ltr"><<a href="mailto:tura@centroin.com.br" target="_blank">tura@centroin.com.br</a>></span> escreveu:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div>On 04/28/2015 11:16 AM, Rafael Costa wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Prezado Tura,<br>
<br>
var1 e var2 são variáveis qualitativas com 3 categorias cada (dummies<br>
multicategóricas). Na 1ª regressão, note que não há estimativas para<br>
var1A e var2A explicitamente porque essas categorias são usadas como<br>
referência (ou base) em cada variável. Isto é feito para evitar<br>
problemas de multicolinearidade perfeita (consulte os livros de<br>
econometria do GUJARATI ou do WOOLDRIDGE para rápida compreensão deste<br>
problema, conhecido como "armadilha da variável dummy"). O intercepto do<br>
1º modelo é portanto o intercepto da regressão para o grupo de<br>
referência em que var1=A e var2=A. Já os coeficientes estimados da<br>
variável dummy de um determinado grupo representa a diferença estimada<br>
nos interceptos entre aquele grupo e o grupo-base. Por exemplo, 0.16<br>
(valor do coeficiente de var1B) representa a diferença entre o<br>
intercepto deste grupo (var1=B e var2=A) e o intercepto do grupo-base<br>
(var1=A e var2=A).<br>
Na 2ª regressão, ao optar por excluir o intercepto, não há mais a<br>
necessidade de retirar uma categoria de cada variável dummy para evitar<br>
colinearidade perfeita. Agora pode-se escolher que uma das variáveis<br>
mantenham todas a suas categorias, desde que nas demais variáveis<br>
dummies se continue excluindo uma categoria que será utilizada como<br>
referência ou base. Note que agora o coeficiente var1A na 2ª regressão é<br>
justamente o mesmo valor do intercepto na 1ª regressão e os demais<br>
coeficientes da var1 são agora a soma dos coeficientes na 1ª regressão<br>
com o intercepto (por exemplo, o var1B da 2ª regressão = intercepto da<br>
1ª regressão + var1B da 1ª regressão).<br>
<br>
Espero ter ajudado,<br>
Rafael.<br>
</blockquote>
<br></div></div>
Rafael<br>
<br>
Entendo a sua explicação mas acho que você não entendeu o que eu desejo.<br>
Para o modelo preciso de uma uma regressão que o intercepto tenha valor de ZERO, ou seja,<br>
<br>
S = 0 + b1*var1=='B' + b2*var1=='C' + b3*var2=='B' + b4*var2=='C' + erro<br>
<br>
Entende o modelo que preciso?<br>
<br>
Abraços<div><div><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
R-br mailing list<br>
<a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br" target="_blank">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br>
<br>
</div></div></blockquote></div><br></div>
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Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div>