<html>
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.hmmessage P
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body.hmmessage
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<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>Agradeço mais uma vez pelas valiosas recomendações Walmes. Vou verificar os pontos que você mencionou.<div><br></div><div>Mas fiquei com uma ultima dúvida. Eu consegui reproduzir as estimativas de componentes de variância da função lme4::lmer() com a função nlme::lme() usando o comando list. Mas não consegui inserir os argumento do termo random (lme) no termo <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; line-height: 21.2999992370605px; background-color: rgb(255, 255, 255);">corCompSymm() como mostrado a baixo.</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; line-height: 21.2999992370605px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 22.7199993133545px; font-size: 12pt;">int <- interaction(fa,fb)</span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);">mod1 <- lme(y ~ fa, random=list(~1|fb,~1|int), correlation=corCompSymm(form=<span style="line-height: 21.2999992370605px;">list(~1|fb,~1|int)</span><span style="line-height: 21.2999992370605px;">)) # Um erro é mostrado acho que é por causa do comando list(). Não encontrei outra forma de declarar os dois fatores simultaneamente para a função </span><span style="line-height: 21.2999992370605px;">corCompSymm().</span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 21.2999992370605px;"><br></span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12pt;">Desde já agradeço.</span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12pt;">Att.</span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12pt;"><br></span></div><div style="line-height: 21.2999992370605px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 12pt;">Tiago.</span></div><div><br><div>#################################################################</div><div> </div><div>Tiago de Souza Marçal - Graduando em Agronomia pelo CCA-UFES</div><div> </div><div>Bolsista de Iniciação Científica da área de Genética e Melhoramento de Plantas</div><div> </div><div>################################################################# </div><br><br><div><hr id="stopSpelling">Date: Tue, 11 Nov 2014 21:49:30 -0200<br>From: walmeszeviani@gmail.com<br>To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br<br>Subject: Re: [R-br] Matrizes de variâncias e covariâncias do pacote nlme<br><br><div dir="ltr"><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">Ao comparar 2 aplicativos certifique-se:<br></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">1) a documentação de ambos se refere ao mesmo modelo/estrutura/parametrização/suposição?<br></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">2) ambos estão utilizando o mesmo algorítimo de estimação, inclusive os mesmos critérios de parada/convergência?<br></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">3) simule dados de estrutura/modelo/parâmetros conhecida e estime pelos dois aplicativos.<br><br></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">Das 3 estruturas que você mencionou, eu nunca vi nada relacionado com a terceira em implementações em R.<br><br>À disposição.<br>Walmes.<br></div></div>
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