<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:12pt"><div><span>Lira,</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>Tenho as seguintes sugestões:</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>1) Sobre a série original, peça ao R (no pacote 'forecast' para analisar ETS - Erro/Tendência/Sazonalidade:</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>Ex: ser_orig=ets(tua série); summary(ser_orig).</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial,
helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>O R deverá te devolver algo como: (A, N, A), que significa: erro aditivo (A), sem tendência (N) e sazonalidade aditiva (A).</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>2) Caso a sazonalidade se confirme, tente usar HOLT-WINTERS:</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>ser1=hw(tua série), summary(ser1).</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>3) Se no modelo ETS der (.., ..., N), então não tens sazonalidade e podes tentar SES - suavização exponencial simples,
holt --> =holt(tua série) --> se tiveres somente tendência. Ou outro método que te convier.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>4) O melhor método será aquele que te entregar os menores valores de discrepância (MAE, MAPE, MASE) e vale a pena também olhar o AIC - Akaike Information Criterion (quanto menor, melhor).</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>Um abraço,</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16.363636016845703px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>Armin</span></div><div><br></div> <div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"> <div
style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 12pt;"> <div dir="ltr"> <hr size="1"> <font size="2" face="Arial"> <b><span style="font-weight:bold;">De:</span></b> Edson Lira <edinhoestat@yahoo.com.br><br> <b><span style="font-weight: bold;">Para:</span></b> R-br Lista <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> <br> <b><span style="font-weight: bold;">Enviadas:</span></b> Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 12:21<br> <b><span style="font-weight: bold;">Assunto:</span></b> Re: [R-br] Análise de Série Temporal - Modelo<br> </font> </div> <div class="y_msg_container"><br><div id="yiv5710826972"><div><div style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif; font-size: 12pt;">Reenviando<div><span></span></div><div> </div><div>Edson Lira<br>Estatístico<br>Manaus-Amazonas</div><div><br></div> <div style="font-family: 'Courier New', courier,
monaco, monospace, sans-serif; font-size: 12pt;"> <div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 12pt;"> <div dir="ltr"> <hr size="1"> <font face="Arial" size="2"> <b><span style="font-weight:bold;">De:</span></b> Edson Lira <edinhoestat@yahoo.com.br><br> <b><span style="font-weight:bold;">Para:</span></b> R-br Lista <r-br@listas.c3sl.ufpr.br> <br> <b><span style="font-weight:bold;">Enviadas:</span></b> Quinta-feira, 26 de Setembro de 2013 9:46<br> <b><span style="font-weight:bold;">Assunto:</span></b> Análise de Série Temporal - Modelo<br> </font> </div> <div class="yiv5710826972y_msg_container"><br><div id="yiv5710826972"><div><div style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif; font-size: 12pt;"><div><span>Caros amigos, estou com uma dúvida, estou analisando uma série de dados de doadores aptos de 2000 a 2011.
Observando a série e fazendo o teste das raizes, conclui que a mesma é estacionária sem haver a necessidade da diferenciação. Usando a função auto.arima do pacote forecast, ele me indica um modelo com sazonalidade, porém observando os gráficos de correlação e correlação parcial não identifico o modelo sugerido pelo pacote, alguém poderia me dar uma sugestão? No link abaixo está a saída com os gráficos.<br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: 'Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><br><span></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: 'Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><span>http://www.datafilehost.com/d/88912c37<br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: 'Courier New', courier, monaco,
monospace, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;"><br></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: 'Courier New', courier, monaco, monospace, sans-serif; background-color: transparent; font-style: normal;">[ ]'s.<br><span></span></div><div>Edson Lira<br>Estatístico<br>Manaus-Amazonas</div></div></div></div><br><br></div> </div> </div> </div></div></div><br>_______________________________________________<br>R-br mailing list<br><a ymailto="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br" href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br><a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br><br></div> </div> </div> </div></body></html>