<div>Quando se faz as derivadas parciais igualando a zero, naturalmente deseja-se estimar cada parâmetro desconhecido presente na função densidade.</div>
<div> </div>
<div>Na verdade, eu já consegui encontrar as estimativas dos parâmetros, utilizando um pacote do R, só que, gostaria de montar o seu método(Gauss newton) ou newton rhapson para ver se bate os resultados. Eu utilizei o seguinte:<br /><br />library(evir)<br />gev(Fevereiro)</div>
<div> </div>
<div>Saída do R:</div>
<div> </div>
<div>    xi                   sigma              mu <br />-0.04982655    9.74066877     62.73439224 </div>
<div> </div>
<div>esse xi da saida do R é referente ao parâmetros ξ da função densidade.<br /><br /></div>
<div>Então, é pelos valores de x (Fevereiro) que se encontram as estimativas dos 3 parâmetros, acredito que partindo de algum chute inicial.<br />Se vc conseguir montar o método de Gauss newton e os resultados baterem com a saida do R, então, funcionou o metodo de gauss.<br /><br /><em>Att.</em><br /><em>André</em><br />
<div> </div>
</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><br /><br /></div>
<hr style="border-top: 1px solid #ccc;" />
<div>Em 08/02/2013 23:35, <strong>Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com ></strong> escreveu:</div>
<div class="notviscode"><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 10pt;
font-family:Tahoma
}
--></div>
<div dir="ltr">Só mais uma duvida a equação de densidade de probabilidade possui parâmetros populacionais porque quando são feitas as derivadas parciais estes parâmetros se tornam amostrais?
<div> </div>
<div>E estes valores que você me enviou então são os valores de xi?</div>
<div> </div>
<div>Vou tentar trabalhar em um script para o ajuste deste modelo, mas qualquer informação nova que você tiver será bem vinda para tentarmos reouver este problema.</div>
<div> </div>
<div>A grande dificuldade que estou tendo para tentar solucionar o problema é poque no exemplo que eu te enviei eu estava ajustando um modelo do tipo y=a*e^(b*x), então eu tinha os valores de y e de x para estimar os betas a e b. Já no seu caso eu tenho valores de x que estão associados a densidade de probabilidade não é?</div>
<div> </div>
<div>Att.</div>
<div> </div>
<div>Tiago.     </div>
<div>    <br /><br />
<div>
<div id="SkyDrivePlaceholder"> </div>
<hr id="stopSpelling" />Date: Fri, 8 Feb 2013 22:07:02 -0200<br />From: andrebvs@bol.com.br<br />To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br<br />Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson...<br /><br />
<div>A função que deu origem as derivadas parciais é a primeira que aparece no site abaixo, cujo título está: <strong>Função densidade de probabilidade</strong></div>
<div> </div>
<div>https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=CnKlj7VjIyqbgcMXXXqFfg2</div>
<div> </div>
<div>com relação aos wi's, esse depende dos valores dos xi's, cada x é um vetor relativo a um determinado mês do ano com chuva máxima, por exemplo:</div>
<div> </div>
<div>Fevereiro                      64.08, 48.60, 84.60, 53.64, 61.20, 77.40, 79.20, 76.32, 64.80, 57.60, 73.80,<br />                     63.36, 82.08, 90.36, 86.76, 64.08, 69.84, 79.20, 64.44, 71.28, 61.20, 60.48,<br />                     57.24, 75.96, 58.68, 71.28, 53.28, 99.36, 52.20, 60.12, 70.20, 50.76)</div>
<div> </div>
<div>cada valor no vetor Fevereiro (54.00, 65.16, ...,50.76) é referente a um determinado ano, neste caso, está sendo avaliado 43 anos seguidos, cujos valores são referentes ao indice máximo pluviometrico. Os anos foram de 1956 à 1999.<br /><br /><em>Att.</em><br /><em>André</em></div>
<div> </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><br /><br /></div>
<hr style="border-top: 1px solid #ccc;" />
<div>Em 08/02/2013 21:01, <strong>Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com ></strong> escreveu:</div>
<div class="ecxnotviscode"> </div>
<div dir="ltr">O método de Gaus Newton é um método de busca numérica muito utilizado para encontrar os parâmetros de equações não lineares. 
<div> </div>
<div><span style="font-size: 10pt;">Qual função deu origem as derivadas parciais da figura do site?</span></div>
<div> </div>
<div>Você tem os valores de wi?</div>
<div> </div>
<div>Vamos tentar criar uma situação para tentarmos resolver o seu problema.</div>
<div> </div>
<div>Como eu só utilizei gaus newton para regressão não linear preciso entender um pouco mais o seu problema.</div>
<div> </div>
<div>Att.</div>
<div> </div>
<div>Tiago. <br /><br />
<div>
<div id="ecxSkyDrivePlaceholder"> </div>
<hr id="ecxstopSpelling" />Date: Fri, 8 Feb 2013 14:41:48 -0200<br />From: andrebvs@bol.com.br<br />To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br<br />Subject: Re: [R-br] Método de Newton Rhapson...<br /><br />
<div>Obg Tiago!<br /><br />O método de Gaus Newton é equivalente ao Newton Rhapson?<br />Para meu caso, eu tenho 3 parâmetros, como adaptar seu exemplo ao meu caso pelo Gaus Newton? Não estou sabendo montar as expressões no R para chegar aos resultados numéricos.</div>
<div> </div>
<div>Segue no link abaixo, a função densidade de probabilidade da distribuição de valores extremos (GVE), bem como suas derivadas parcais em relação a cada parâmetro.</div>
<div> </div>
<div>https://www.transferbigfiles.com/f1220ccb-8cb3-46c6-8a68-3c95fc24ebc4?rid=CnKlj7VjIyqbgcMXXXqFfg2</div>
<div> </div>
<div>desde já agradeço!</div>
<div> </div>
<div><em>Att.</em></div>
<div><em>André</em><br /><br /></div>
<hr style="border-top: 1px solid #ccc;" />
<div>Em 08/02/2013 07:01, <strong>Tiago Souza Marçal < tiagosouzamarcal@hotmail.com ></strong> escreveu:</div>
<div class="ecxnotviscode"> </div>
<div dir="ltr">André se você quiser a resolução especificamente por este método da uma olhado no dicas ridículas que o Walmes postou algo a respeito.
<div> </div>
<div>Mas eu estou trabalhando com o método de GAUSS-NEWTON e vou te passar o script para caso você queira utiliza-lo.</div>
<div> </div>
<div>No site abaixo tem um material explicando o método.</div>
<div><span style="font-size: 10pt;"> </span></div>
<div><span style="font-size: 10pt; color: #009933; font-family: arial, sans-serif; line-height: 15px; background-color: #ffffff;">www.inf.ufsc.br/~ogliari/arquivos/</span><strong style="font-size: small; color: #007828; font-family: arial, sans-serif; line-height: 15px; background-color: #ffffff;">regressao</strong><span style="font-size: 10pt; color: #009933; font-family: arial, sans-serif; line-height: 15px; background-color: #ffffff;">_</span><strong style="font-size: small; color: #007828; font-family: arial, sans-serif; line-height: 15px; background-color: #ffffff;">nao</strong><span style="font-size: 10pt; color: #009933; font-family: arial, sans-serif; line-height: 15px; background-color: #ffffff;">_</span><strong style="font-size: small; color: #007828; font-family: arial, sans-serif; line-height: 15px; background-color: #ffffff;">linear</strong><span style="font-size: 10pt; color: #009933; font-family: arial, sans-serif; line-height: 15px; background-color: #ffffff;"
 >.ppt</span><span style="font-size: 10pt;">  </span></div>
<div><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;"> </span><span style="font-size: 10pt;">  </span></div>
<div> </div>
<div>No exemplo a seguir objetivo era encontrar os betas de um modelo exponencial. </div>
<div> </div>
<div> </div>
<div>
<div>dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) #variável independente </div>
<div> </div>
<div>diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) <span style="font-size: 10pt;">#variável dependente</span></div>
<div> </div>
<div>d3
<div> </div>
<div>bi<-c(55,-0.02) # Chutes iniciais eles devem ser bem feitos para garantir que haja convergência para um minimo global.  </div>
<div> </div>
<div>sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) # O erro e a diferença entre o valores observados e a estimativa dos valores observados pelos betas dos chutes iniciais. </div>
<div> </div>
<div>i
<div> </div>
<div><span style="font-size: 10pt;">while(i < 10){</span></div>
<div> </div>
<div>est
<div> </div>
<div>fx
<div> </div>
<div>d
<div> </div>
<div>sqresf
<div> </div>
<div>bf
<div> </div>
<div>bi
<div> </div>
<div>x
<div> </div>
<div><span style="font-size: 10pt;">sqresi </span></div>
<div> </div>
<div>cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n")</div>
<div> </div>
<div>i
<div> </div>
<div>}</div>
<div> </div>
<div>Espero ter contribuído.</div>
<div> </div>
<div>Att.</div>
<div> </div>
<div>Tiago.</div>
<div> </div>
<div>
<div id="ecxSkyDrivePlaceholder"> </div>
<hr id="ecxstopSpelling" />Date: Thu, 7 Feb 2013 21:59:17 -0200<br />From: andrebvs@bol.com.br<br />To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br<br />Subject: [R-br] Método de Newton Rhapson...<br /><br />
<div>Olá colegas!</div>
<div> </div>
<div>Gostaria de saber, como posso encontrar a solução númerica no R de cada parâmetro (µ, σ, ξ) da expressão da imagem abaixo (no link), através do método Newton Rhapson.</div>
<div> </div>
<div>https://www.transferbigfiles.com/e7ec41f6-f49b-4463-a031-85159d12bc83?rid=NjTECXd92TZ3IxdEyePzfw2</div>
<div> </div>
<div>desde já agradeço!<br /><br /><em>Att.</em></div>
<div><em>André</em></div>
<br />_______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.</div>
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<br />_______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.</div>
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<br />_______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.</div>
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