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<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>
André se você quiser a resolução especificamente por este método da uma olhado no dicas ridículas que o Walmes postou algo a respeito.<div><br></div><div>Mas eu estou trabalhando com o método de GAUSS-NEWTON e vou te passar o script para caso você queira utiliza-lo.</div><div><br></div><div>No site abaixo tem um material explicando o método.</div><div><span style="font-size:10pt"><br></span></div><div><span style="font-size:10pt;color:rgb(0, 153, 51);font-family:arial, sans-serif;line-height:15px;background-color:rgb(255, 255, 255)">www.inf.ufsc.br/~ogliari/arquivos/</span><b style="font-size:small;color:rgb(0, 120, 40);font-family:arial, sans-serif;line-height:15px;background-color:rgb(255, 255, 255)">regressao</b><span style="font-size:10pt;color:rgb(0, 153, 51);font-family:arial, sans-serif;line-height:15px;background-color:rgb(255, 255, 255)">_</span><b style="font-size:small;color:rgb(0, 120, 40);font-family:arial, sans-serif;line-height:15px;background-color:rgb(255, 255, 255)">nao</b><span style="font-size:10pt;color:rgb(0, 153, 51);font-family:arial, sans-serif;line-height:15px;background-color:rgb(255, 255, 255)">_</span><b style="font-size:small;color:rgb(0, 120, 40);font-family:arial, sans-serif;line-height:15px;background-color:rgb(255, 255, 255)">linear</b><span style="font-size:10pt;color:rgb(0, 153, 51);font-family:arial, sans-serif;line-height:15px;background-color:rgb(255, 255, 255)">.ppt</span><span style="font-size:10pt"> </span></div><div><span style="font-size:10pt"> </span><span style="font-size:10pt"> </span><span style="font-size:10pt"> </span></div><div><br></div><div>No exemplo a seguir objetivo era encontrar os betas de um modelo exponencial. </div><div><br></div><div><br></div><div><div>dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) #variável independente </div><div><br></div><div>diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) <span style="font-size:10pt">#variável dependente</span></div><div><br></div><div>d3 <- deriv3(~a*exp(b*x), c("a", "b"), function(x, a, b){ NULL }) #Gera as derivadas parciais da função </div><div><br></div><div>bi<-c(55,-0.02) # Chutes iniciais eles devem ser bem feitos para garantir que haja convergência para um minimo global. </div><div><br></div><div>sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) # O erro e a diferença entre o valores observados e a estimativa dos valores observados pelos betas dos chutes iniciais. </div><div><br></div><div>i <- 1 # Parte-se da primeira interação, entretanto, não consegui definir outro critério de parada para as diferença entre os resíduos nas i interações. </div><div><br></div><div><span style="font-size:10pt">while(i < 10){</span></div><div><br></div><div>est <- d3(dia,bi[1],bi[2])</div><div><br></div><div>fx <- c(est)</div><div><br></div><div>d <- attr(est, "gradient")</div><div><br></div><div>sqresf <- crossprod(diag-fx)</div><div><br></div><div>bf <- bi + (solve(t(d)%*%d)%*%(t(d)%*%(diag-fx)))</div><div><br></div><div>bi <- c(bf)</div><div><br></div><div>x <- abs(sqresi-sqresf)</div><div><br></div><div><span style="font-size:10pt">sqresi <- sqresf</span></div><div><br></div><div>cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n")</div><div><br></div><div>i <- i + 1</div><div><br></div><div>}</div><div><br></div><div>Espero ter contribuído.</div><div><br></div><div>Att.</div><div><br></div><div>Tiago.</div><div><br></div><div><div id="ecxSkyDrivePlaceholder"></div><hr id="ecxstopSpelling">Date: Thu, 7 Feb 2013 21:59:17 -0200<br>From: andrebvs@bol.com.br<br>To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br<br>Subject: [R-br] Método de Newton Rhapson...<br><br><div>Olá colegas!</div>
<div> </div>
<div>Gostaria de saber, como posso encontrar a solução númerica no R de cada parâmetro (µ, σ, ξ) da expressão da imagem abaixo (no link), através do método Newton Rhapson. </div>
<div> </div>
<div>https://www.transferbigfiles.com/e7ec41f6-f49b-4463-a031-85159d12bc83?rid=NjTECXd92TZ3IxdEyePzfw2 </div>
<div> </div>
<div>desde já agradeço!<br><br><em>Att.</em></div>
<div><em>André</em></div>
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R-br mailing list
R-br@listas.c3sl.ufpr.br
https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.</div></div> </div></body>
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