<br>Natalia e Rodrigo, <div><br></div><div>eu tambem usei a função autoarima e tive o mesmo problema que a Natalia! </div><div>Bom não sei se conseguem usar esta função, achei os resultados extranhos, acho que deves acreditar mas na tua leitura dos ACF e PACF, e experimentar con diferentes diferenciações de d e D (não muitas, eu diría dependendo de teus acf/pacf tentar d=0, d= 1, e D= 0, e D=1) e chega. </div>
<div>Eu pessoalmente desconfio um pouco desta função, ja que meu ARIMA era obvio um AR(1) e o autoarima deu um modelo MA (1) , acho que deves ficar com o modelo que identificastes....o se calhar como sugeriu o Rodrigo, deves dar o valor de entrada de D, o tal vez deves revisar o stepwise, tipo nas regressões lineares multiples, este algoritmo do stepwise funciona ótimo!</div>
<div>avisa se consegues usar esta função, assim eu tambem posso experimentar!</div><div>boa sorte </div><div>Carlos</div><div>P.D.Recomendo o livro de Shumway e Stoffer, Time series Analysis and its applications, e ótimo!<br>
<div><br></div><div><br><div class="gmail_quote">2012/11/26 Rodrigo Coster <span dir="ltr"><<a href="mailto:rcoster@gmail.com" target="_blank">rcoster@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="auto"><div>A escolha dos valores de D e d não se dão através do BIC, AIC e AICc (se não me engano, não é nem correto comparar modelos com número de diferenciações diferentes através deles)</div><div><br></div><div>
Tu pode especificar o valor D=1 no auto.arima() e ver se ele encontra o mesmo valor.<br><br>Em 26/11/2012, às 15:44, Natalia Martins <<a href="mailto:nsmbarreto@gmail.com" target="_blank">nsmbarreto@gmail.com</a>> escreveu:<br>
<br></div><div><div class="h5"><blockquote type="cite"><div>Rodrigo eu não coloquei o parâmetro stepwise=FALSE <div>e os modelos auto.arima apresentaram d=D=0.<br><br><div class="gmail_quote">Em 26 de novembro de 2012 15:33, Rodrigo Coster <span dir="ltr"><<a href="mailto:rcoster@gmail.com" target="_blank">rcoster@gmail.com</a>></span> escreveu:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Duas perguntas:<br><br>1) No auto.arima() tu colocou o parâmetro stepwise=FALSE ?<br>2) O modelo do auto.arima() também possui d=0 e D=1? <br>

<div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">2012/11/26 Natalia Martins <span dir="ltr"><<a href="mailto:nsmbarreto@gmail.com" target="_blank">nsmbarreto@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div>Prezados, boa tarde.<div>Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x (1,1,1) </div>

<div>e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo.</div>
<div>Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz se:</div>
<div><br></div><div>A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida.</div>



<div><br></div><div>No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc.</div><div><br></div><div>Aguem poderia me ajudar?</div><div><br></div><div>



Att,<span><font color="#888888"><br clear="all"><div><br></div>-- <br><br style="font-family:Tahoma;font-size:13px"><font face="'Times New Roman'" size="4">Natália da Silva Martins<br>Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM<br>



Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP<br>Contato: <a href="tel:%2819%29%208306-4743" value="+551983064743" target="_blank">(19) 8306-4743</a></font> <br><div><br></div><br>
</font></span></div>
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Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br></div>
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Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>

<br style="font-family:Tahoma;font-size:13px"><font face="'Times New Roman'" size="4">Natália da Silva Martins<br>Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM<br>Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP<br>

Contato: (19) 8306-4743</font> <br><div><br></div><br>
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Carlos A. Pombo Sonderblohm<br>PhD Student on Marine Science (Fisheries)<br>Faculdade de Ciências e Tecnología<br>Universidade do Algarve, <br>Campus de Gambelas<br>8005-139 Faro<br>Portugal<br>Tef. 289 800 905 ext. 7605<br>
<br><br>
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