Caros amigos, estou a correr uma função para obter o <i>best fitting model</i> baseado no AIC. Esta função esta no livro de Introductory time series with R, de Metcalfe and Cowperwait na pagina 144, dispoinivel no site:<div>
<a href="http://tur-www1.massey.ac.nz/~pscowper/ts/scripts.R">http://tur-www1.massey.ac.nz/~pscowper/ts/scripts.R</a></div><div>a serie a modelar es</div><div><br></div><div><div>structure(c(-0.289220360456516, -0.412287982738894, -0.301861636262529, </div>
<div>-0.325463729174269, -0.95094391881209, -0.621873409193565, -0.454370839103367, </div><div>-0.201717177298859, -0.0125484487133019, 0.375016273062132, 0.860628415115299, </div><div>0.573001978891618, 0.949171439258297, 0.884107931496505, 0.321528581746019, </div>
<div>0.197039928762376, -0.0511602427005631, -0.14797533453817, 0.0997648324025207, </div><div>-0.356603216398344, -0.486741440877118, -0.796433339558245, -0.79771789875161, </div><div>-1.03991357760201, -0.272391281348931, -0.280840105493716, -0.220566038983019, </div>
<div>-0.0929820260323471, -0.737941509253828, -0.257204432087439, </div><div>0.281594104947967, 0.295827677265899, 0.381173023222876, 0.410685495501985, </div><div>0.0935538548738126, 0.320870181634449, -0.176916211372864, -0.434468255568435, </div>
<div>-0.177142353391016, -0.479723718529783, -1.18506069524595, -0.845078218877218, </div><div>-0.466484365108014, -0.37831053186129, -0.568334035779147, -0.756612458676532, </div><div>-0.612289956791276, -0.595067441206467, 0.227790700535618, -0.328474103547926, </div>
<div>0.0382893789935963, -0.107472883393397, 0.104836312989006, 0.206908642082212, </div><div>0.566811114425555, 0.226484501566576, 0.268795384938631, 0.247658319827575, </div><div>0.728293948754544, 0.704287103883027, 0.66505780368502, 1.01752383083208, </div>
<div>1.34104381438303, 1.10724539596799, 0.850746327229352, 0.746239914170797, </div><div>0.665531282137069, 0.469573210434808, -0.0626525410819472, -0.29470278010502, </div><div>-0.160850370184093, 0.511318161080906), .Tsp = c(1995, 2000.91666666667, </div>
<div>12), class = "ts")</div><div><br></div><div>a função es <span style="white-space:pre-wrap"># Chapter 7, p144</span></div><pre style="word-wrap:break-word;white-space:pre-wrap">get.best.arima <- function(x.ts, maxord = c(1,1,1,1,1,1))
{
  best.aic <- 1e8
  n <- length(x.ts)
  for (p in 0:maxord[1]) for(d in 0:maxord[2]) for(q in 0:maxord[3]) 
    for (P in 0:maxord[4]) for(D in 0:maxord[5]) for(Q in 0:maxord[6]) 
    {
       fit <- arima(x.ts, order = c(p,d,q),  
                          seas = list(order = c(P,D,Q), 
                          frequency(x.ts)), method = "CSS")
       fit.aic <- -2 * fit$loglik + (log(n) + 1) * length(fit$coef)
       if (fit.aic < best.aic) 
       {
         best.aic <- fit.aic
         best.fit <- fit
         best.model <- c(p,d,q,P,D,Q) 
       }
    }
  list(best.aic, best.fit, best.model)
}</pre><div><div><br></div><div>O erro esta aqui:</div><div><br></div><div><div><span style="background-color:rgb(51,255,51)">> best.arima.SLCENT <- get.best.arima(SLCENT, maxord = c(2,2,2,2,2,2))</span></div><div>
Error in solve.default(res$hessian * n.used) : </div><div>  Lapack routine dgesv: system is exactly singular</div></div><div><br></div><div>Muito obrigado </div><div>Carlos</div><div><br></div><div>P.D.: meu R es R version 2.13.1 (2011-07-08)</div>
<div>Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing</div><div>ISBN 3-900051-07-0</div><div>Platform: x86_64-pc-mingw32/x64 (64-bit)</div>-- <br>Carlos A. Pombo Sonderblohm<br>PhD Student on Marine Science (Fisheries)<br>
Faculdade de Ciências e Tecnología<br>Universidade do Algarve, <br>Campus de Gambelas<br>8005-139 Faro<br>Portugal<br>Tef. 289 800 905 ext. 7605<br><br><br>
</div></div>