Caros,<br><br>o R tem alguma função para simulação de distribuições bivariadas?<br><br>Seguem as funções densidades e distribuição da distribuição que tenho intesse em simular (u e v são as variaveis, tauU e tauL os parametros, todos no intervalo (0,1))<br>
<br>dsjc <- function(u,v,tauU,tauL) {<br><br> ## Adaptado do Código para Matlab de Andrew Patton - <a href="http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml">http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml</a><br> k1 =  1/log2(2-tauU)<br>
 k2 = -1/log2(tauL)<br> CL1 = ((1 - (1 - u)^k1)^(k2 - 1)* (1 - u)^(k1 - 1)*(-1 + k1*(k2* (-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))) + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))))* (1 - (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(-k2^(-1)))^(k1^(-1))* (1 - (1 - v)^k1)^(k2 - 1)* (1 - v)^(k1 - 1))<br>
 CL2 = (((-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1)))^2) * ((1 - (1 - u)^k1)^k2 + (1 - (1 - v)^k1)^k2 - (1 - (1 - u)^k1)^k2* (1 - (1 - v)^k1)^k2)^2)<br> CL1 = CL1/CL2<br><br> k1 =  1/log2(2-tauL)<br>
 k2 = -1/log2(tauU)<br> u  = 1-u<br> v  = 1-v<br> CL3 = ((1 - (1 - u)^k1)^(k2 - 1)* (1 - u)^(k1 - 1)*(-1 + k1*(k2* (-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))) + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))))* (1 - (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(-k2^(-1)))^(k1^(-1))* (1 - (1 - v)^k1)^(k2 - 1)* (1 - v)^(k1 - 1))<br>
 CL4 = (((-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1)))^2) * ((1 - (1 - u)^k1)^k2 + (1 - (1 - v)^k1)^k2 - (1 - (1 - u)^k1)^k2* (1 - (1 - v)^k1)^k2)^2)<br> CL3 = CL3/CL4<br> CL  = 0.5*(CL1+CL3)<br>
<br><br> return(CL)<br>}<br><br><br>psjc <- function(U,V,tauU,tauL) {<br><br> ## Adaptado do Código para Matlab de Andrew Patton - <a href="http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml">http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml</a><br>
 K =  1/log2(2-tauU);<br> G = -1/log2(tauL);<br> out1 = 1-((1-(((1-((1-U)^K))^(-G))+((1-((1-V)^K))^(-G))-1)^(-1/G))^(1/K));<br> K =  1/log2(2-tauL); # switching the upper and lower measures<br> G = -1/log2(tauU);<br> U = 1-U;<br>
 V = 1-V;<br> out2 = (1-U) + (1-V) - 1 + 1-((1-(((1-((1-U)^K))^(-G))+((1-((1-V)^K))^(-G))-1)^(-1/G))^(1/K));<br> out1 = 0.5*(out1+out2);<br> return(out1)<br>}<br><br><br>