<div>Olá Josenilson</div><div> </div><div>Tanto o Phillips-Perron como o KPSS também estão disponíveis no pacote tseries</div><div> </div><div>pp.test </div><div>kpss.test</div><div> </div><div>Elisa</div><div><br><br> </div>
<div class="gmail_quote">Em 19 de junho de 2012 17:33, Josenilson Gomes <span dir="ltr"><<a href="mailto:gomes.josenilson@yahoo.com.br" target="_blank">gomes.josenilson@yahoo.com.br</a>></span> escreveu:<br><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;padding-left:1ex;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-width:1px;border-left-style:solid" class="gmail_quote">
<div><div style="font-family:times new roman,new york,times,serif;font-size:12pt"><div>Olá,</div><div><br></div><div>Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R.</div><div><br></div><div>Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão disponíveis no R:</div>
<div>-Dickey-Fuller</div><div>-Phillips-Perron</div><div>-KPSS</div><div><br></div><div>Todos testam se a série é estacionária... <br></div><div><br></div><div>Agradeço desde já.<br></div><div><br></div><div>Att.,</div><div>
Josenílson<br></div><div><br></div></div></div><br>_______________________________________________<br>
R-br mailing list<br>
<a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div>Profa. Elisa Henning</div>

<div>DMAT/CCT/UDESC<br>(47) 4009 7978<br><br></div>
<div><br><a href="http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/elisa/" target="_blank">http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/elisa/</a><br></div><br>