Bernardo,<div><br></div><div>vc precisa encontrar as distribuições a posteriori completas para seus parâmetros.</div><div>Para isso vc precisa conjugar a priori com uma verossimilhança, fazer a conta na mão para determinar as condicionais completas e caso sejam conhecidas vc usa o amostrador de Gibss, caso contrário vai ter que usar Metropolis Hasting.</div>
<div><br></div><div>O intervalo bayesiano são os próprios quantis das distribuições a posterioris encontradas.</div><div><br></div><div>Abs.</div><div>- <br><i>Vinicius Brito Rocha.</i><br><i style="font-weight:bold">Estatístico e Atuário <font size="1">(IM / UFRJ)</font></i><i style="font-weight:bold"><br>
Mestre em Pesquisa Operacional <font size="1">(COPPE / UFRJ)</font></i><br><br><a href="http://www.aplicademic.blogspot.com/" target="_blank">www.aplicademic.blogspot.com</a><br><a href="http://twitter.com/viniciusbritor" target="_blank">http://twitter.com/viniciusbritor</a><br>
<br>"Não se preocupe muito com as suas dificuldades em Matemática, posso assegurar-lhe que as minhas são ainda maiores." - Albert Einstein.<br></div><div><br></div><div><br><br><div class="gmail_quote">2012/6/16 Bernardo Rodrigues <span dir="ltr"><<a href="mailto:rodriguesbernardo22@gmail.com" target="_blank">rodriguesbernardo22@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Gibs<-function(m,y,a=9,b=12,c=0,d=2,e=12,f=7,n.burn=round(m/2)){<br><br>theta<-matrix(NA,nrow=m,ncol=4)<br>theta[1,1]<-1 #inicialização do alfa<br>
theta[1,2]<-1 #inicialização do beta<br>theta[1,3]<-1 #inicialização do sigma<br>
theta[1,4]<-1<br>n<-12<br>n<-length(y)<br>theta[1,4]<-round(n/2)<br><br>for(i in 2:m){<br><br>#simular alfa<br>t1<-sum(y[1:theta[i-1,4]])<br>theta[i,1]<-runif(1,a+t1,b+theta[i-1,4])<br><br>#simular beta<br>

t2<-sum(y[1:theta[i-1,4]])<br>theta[i,2]<-runif(1,c+t2,d+theta[i-1,4])<br><br>#simular sigma<br>t3<-sum(y[1:theta[i-1,4]])<br>theta[i,3]<-runif(1,e+t3,f+theta[i-1,4])<br><br>return(list(alfa=theta[(n.burn+1):m,1],beta=theta[(n.burn+1):m,2],sigma=theta[(n.burn+1):m,3]))<br>

}<br>}<br><br><br>Tentei assim mas nao deu:S<br><br><div class="gmail_quote">No dia 16 de Junho de 2012 23:52, Bernardo Rodrigues <span dir="ltr"><<a href="mailto:rodriguesbernardo22@gmail.com" target="_blank">rodriguesbernardo22@gmail.com</a>></span> escreveu:Nem<div class="im">
<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div><div class="gmail_quote"><br>Boa noite,<br><br>Sabem como posso obter intervalo de confiança bayesiano utilizando os metodos de monte carlo sendo por exemplo a distribuição a priori uniforme?<br>

<br>valeu<br>
</div><br>
</div></div></blockquote></div></div><br>
<br>_______________________________________________<br>
R-br mailing list<br>
<a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>
<i>Vinicius Brito Rocha.</i><br><i style="font-weight:bold">Estatístico e Atuário <font size="1">(IM / UFRJ)</font></i><i style="font-weight:bold"><br>Mestre em Pesquisa Operacional <font size="1">(COPPE / UFRJ)</font></i><br>
<br><a href="http://www.aplicademic.blogspot.com" target="_blank">www.aplicademic.blogspot.com</a><br><a href="http://twitter.com/viniciusbritor" target="_blank">http://twitter.com/viniciusbritor</a><br><br>"Não se preocupe muito com as suas dificuldades em Matemática, posso assegurar-lhe que as minhas são ainda maiores." - Albert Einstein.<br>
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