Bom dia senhores, já acompanho a lista a algum tempo pois estou desenvolvendo um trabalho na graduação sobre o modelo APT.<br>Dado meu conhecimento bem limitado do software gostaria de saber se alguém pode me auxiliar com o problema abaixo de forma passo-a-passo, mesmo que fora desta lista de discussão.<br>
<br>VarAcao    = PIBreal + Ptax + Ouro + IBOVESPA + Dow Jones + Nasdaq + Crise2008 (dummy)<br><br>O método seria realizar a análise fatorial dos 6 fatores e salvar os betas para a regressão em painel considerando o efeito da crise de 2008.<br>
<br>Abaixo um exemplo dos dados (3 das 40 empresas do estudo).<br><br>Data    Acao    VarAcao    PIBreal    Ptax    Ouro    IBOVESPA    Dow Jones    Nasdaq    Crise2008<br>1 T 2005    VALE - PNA    0,0949    -0,0623    -0,0552    -0,0757    -0,0439    -0,0838    -0,1420    0,0000<br>
2 T 2005    VALE - PNA    -0,1857    -0,0352    -0,1851    -0,1677    -0,1194    -0,0739    -0,0234    0,0000<br>3 T 2005    VALE - PNA    0,3734    -0,0651    -0,1112    -0,0357    0,1766    -0,0411    -0,0243    0,0000<br>
4 T 2005    VALE - PNA    -0,0332    -0,0499    -0,0078    0,0745    -0,0022    -0,0191    -0,0085    0,0000<br>1 T 2006    VALE - PNA    0,0960    -0,0374    -0,1294    -0,0117    0,0713    -0,0197    0,0036    0,0000<br>
2 T 2006    VALE - PNA    -0,0473    -0,0339    -0,0406    0,0280    -0,0723    -0,0476    -0,1256    0,0000<br>3 T 2006    VALE - PNA    -0,0937    -0,0238    -0,0352    -0,0752    -0,0447    0,0111    0,0037    0,0000<br>
4 T 2006    VALE - PNA    0,2958    -0,0309    -0,0593    0,0045    0,1564    0,0391    0,0412    0,0000<br>1 T 2007    VALE - PNA    0,1618    -0,0235    -0,0847    -0,0134    -0,0134    -0,0566    -0,0452    0,0000<br>2 T 2007    VALE - PNA    0,1198    -0,0211    -0,0996    -0,0899    0,1347    0,0383    0,0287    0,0000<br>
3 T 2007    VALE - PNA    0,3559    -0,0257    -0,0832    -0,0022    0,0690    0,0071    0,0084    0,0000<br>4 T 2007    VALE - PNA    -0,0349    -0,0232    -0,0780    0,0547    0,0145    -0,0803    -0,0522    0,0000<br>1 T 2008    VALE - PNA    -0,0143    -0,0237    -0,0537    0,0210    -0,0878    -0,1210    -0,1941    0,0000<br>
2 T 2008    VALE - PNA    -0,0749    -0,0307    -0,1425    -0,1398    0,0159    -0,1294    -0,0460    0,0000<br>3 T 2008    VALE - PNA    -0,3879    -0,0273    0,1415    0,0941    -0,3148    -0,0771    -0,1285    1<br>4 T 2008    VALE - PNA    -0,2963    -0,0874    0,1551    0,1265    -0,3216    -0,2058    -0,2716    1<br>
1 T 2009    VALE - PNA    0,1008    -0,0607    -0,0507    0,0053    0,0448    -0,1835    -0,0719    1<br>2 T 2009    VALE - PNA    0,1140    -0,0184    -0,2078    -0,1473    0,1922    0,0666    0,1449    1<br>3 T 2009    VALE - PNA    0,1976    -0,0028    -0,1213    -0,0717    0,1502    0,1164    0,1223    0,0000<br>
4 T 2009    VALE - PNA    0,1440    -0,0073    -0,0525    0,0447    0,0773    0,0502    0,0460    0,0000<br>1 T 2010    VALE - PNA    0,1401    -0,0191    -0,0181    0,0517    -0,0150    0,0122    0,0272    0,0000<br>2 T 2010    VALE - PNA    -0,2695    -0,0164    -0,0208    0,0537    -0,1762    -0,1288    -0,1521    0,0000<br>
3 T 2010    VALE - PNA    0,1949    -0,0272    -0,0926    -0,0285    0,0993    0,0703    0,0876    0,0000<br>4 T 2010    VALE - PNA    0,0360    -0,0402    -0,0643    0,0509    -0,0495    0,0416    0,0843    0,0000<br>1 T 2005    PETROBRAS PN      0,0422    -0,0623    -0,0552    -0,0757    -0,0439    -0,0838    -0,1420    0,0000<br>
2 T 2005    PETROBRAS PN      0,0424    -0,0352    -0,1851    -0,1677    -0,1194    -0,0739    -0,0234    0,0000<br>3 T 2005    PETROBRAS PN      0,2955    -0,0651    -0,1112    -0,0357    0,1766    -0,0411    -0,0243    0,0000<br>
4 T 2005    PETROBRAS PN      0,0263    -0,0499    -0,0078    0,0745    -0,0022    -0,0191    -0,0085    0,0000<br>1 T 2006    PETROBRAS PN      0,1471    -0,0374    -0,1294    -0,0117    0,0713    -0,0197    0,0036    0,0000<br>
2 T 2006    PETROBRAS PN      0,0141    -0,0339    -0,0406    0,0280    -0,0723    -0,0476    -0,1256    0,0000<br>3 T 2006    PETROBRAS PN      -0,0664    -0,0238    -0,0352    -0,0752    -0,0447    0,0111    0,0037    0,0000<br>
4 T 2006    PETROBRAS PN      0,2168    -0,0309    -0,0593    0,0045    0,1564    0,0391    0,0412    0,0000<br>1 T 2007    PETROBRAS PN      -0,0797    -0,0235    -0,0847    -0,0134    -0,0134    -0,0566    -0,0452    0,0000<br>
2 T 2007    PETROBRAS PN      0,1124    -0,0211    -0,0996    -0,0899    0,1347    0,0383    0,0287    0,0000<br>3 T 2007    PETROBRAS PN      0,1386    -0,0257    -0,0832    -0,0022    0,0690    0,0071    0,0084    0,0000<br>
4 T 2007    PETROBRAS PN      0,3949    -0,0232    -0,0780    0,0547    0,0145    -0,0803    -0,0522    0,0000<br>1 T 2008    PETROBRAS PN      -0,1893    -0,0237    -0,0537    0,0210    -0,0878    -0,1210    -0,1941    0,0000<br>
2 T 2008    PETROBRAS PN      0,2043    -0,0307    -0,1425    -0,1398    0,0159    -0,1294    -0,0460    0,0000<br>3 T 2008    PETROBRAS PN      -0,2857    -0,0273    0,1415    0,0941    -0,3148    -0,0771    -0,1285    1<br>
4 T 2008    PETROBRAS PN      -0,4048    -0,0874    0,1551    0,1265    -0,3216    -0,2058    -0,2716    1<br>1 T 2009    PETROBRAS PN      0,2109    -0,0607    -0,0507    0,0053    0,0448    -0,1835    -0,0719    1<br>2 T 2009    PETROBRAS PN      0,1264    -0,0184    -0,2078    -0,1473    0,1922    0,0666    0,1449    1<br>
3 T 2009    PETROBRAS PN      0,0791    -0,0028    -0,1213    -0,0717    0,1502    0,1164    0,1223    0,0000<br>4 T 2009    PETROBRAS PN      0,0478    -0,0073    -0,0525    0,0447    0,0773    0,0502    0,0460    0,0000<br>
1 T 2010    PETROBRAS PN      -0,0565    -0,0191    -0,0181    0,0517    -0,0150    0,0122    0,0272    0,0000<br>2 T 2010    PETROBRAS PN      -0,2710    -0,0164    -0,0208    0,0537    -0,1762    -0,1288    -0,1521    0,0000<br>
3 T 2010    PETROBRAS PN      0,0181    -0,0272    -0,0926    -0,0285    0,0993    0,0703    0,0876    0,0000<br>4 T 2010    PETROBRAS PN      -0,0089    -0,0402    -0,0643    0,0509    -0,0495    0,0416    0,0843    0,0000<br>
1 T 2005    ITAUUNIBANCO PN      0,0771    -0,0623    -0,0552    -0,0757    -0,0439    -0,0838    -0,1420    0,0000<br>2 T 2005    ITAUUNIBANCO PN      -0,0190    -0,0352    -0,1851    -0,1677    -0,1194    -0,0739    -0,0234    0,0000<br>
3 T 2005    ITAUUNIBANCO PN      0,2088    -0,0651    -0,1112    -0,0357    0,1766    -0,0411    -0,0243    0,0000<br>4 T 2005    ITAUUNIBANCO PN      0,0466    -0,0499    -0,0078    0,0745    -0,0022    -0,0191    -0,0085    0,0000<br>
1 T 2006    ITAUUNIBANCO PN      0,1268    -0,0374    -0,1294    -0,0117    0,0713    -0,0197    0,0036    0,0000<br>2 T 2006    ITAUUNIBANCO PN      -0,0140    -0,0339    -0,0406    0,0280    -0,0723    -0,0476    -0,1256    0,0000<br>
3 T 2006    ITAUUNIBANCO PN      0,0326    -0,0238    -0,0352    -0,0752    -0,0447    0,0111    0,0037    0,0000<br>4 T 2006    ITAUUNIBANCO PN      0,1629    -0,0309    -0,0593    0,0045    0,1564    0,0391    0,0412    0,0000<br>
1 T 2007    ITAUUNIBANCO PN      -0,0672    -0,0235    -0,0847    -0,0134    -0,0134    -0,0566    -0,0452    0,0000<br>2 T 2007    ITAUUNIBANCO PN      0,1719    -0,0211    -0,0996    -0,0899    0,1347    0,0383    0,0287    0,0000<br>
3 T 2007    ITAUUNIBANCO PN      0,0653    -0,0257    -0,0832    -0,0022    0,0690    0,0071    0,0084    0,0000<br>4 T 2007    ITAUUNIBANCO PN      -0,0243    -0,0232    -0,0780    0,0547    0,0145    -0,0803    -0,0522    0,0000<br>
1 T 2008    ITAUUNIBANCO PN      -0,1238    -0,0237    -0,0537    0,0210    -0,0878    -0,1210    -0,1941    0,0000<br>2 T 2008    ITAUUNIBANCO PN      -0,0016    -0,0307    -0,1425    -0,1398    0,0159    -0,1294    -0,0460    0,0000<br>
3 T 2008    ITAUUNIBANCO PN      -0,0265    -0,0273    0,1415    0,0941    -0,3148    -0,0771    -0,1285    1<br>4 T 2008    ITAUUNIBANCO PN      -0,1913    -0,0874    0,1551    0,1265    -0,3216    -0,2058    -0,2716    1<br>
1 T 2009    ITAUUNIBANCO PN      -0,0153    -0,0607    -0,0507    0,0053    0,0448    -0,1835    -0,0719    1<br>2 T 2009    ITAUUNIBANCO PN      0,1808    -0,0184    -0,2078    -0,1473    0,1922    0,0666    0,1449    1<br>
3 T 2009    ITAUUNIBANCO PN      0,2339    -0,0028    -0,1213    -0,0717    0,1502    0,1164    0,1223    0,0000<br>4 T 2009    ITAUUNIBANCO PN      0,0709    -0,0073    -0,0525    0,0447    0,0773    0,0502    0,0460    0,0000<br>
1 T 2010    ITAUUNIBANCO PN      0,0035    -0,0191    -0,0181    0,0517    -0,0150    0,0122    0,0272    0,0000<br>2 T 2010    ITAUUNIBANCO PN      -0,1913    -0,0164    -0,0208    0,0537    -0,1762    -0,1288    -0,1521    0,0000<br>
3 T 2010    ITAUUNIBANCO PN      0,2218    -0,0272    -0,0926    -0,0285    0,0993    0,0703    0,0876    0,0000<br>4 T 2010    ITAUUNIBANCO PN      -0,0381    -0,0402    -0,0643    0,0509    -0,0495    0,0416    0,0843    0,0000<br>
<br><br>Agradeço a gentileza,<br><br>Muito obrigado.<br>Henrique.<br><br><a href="mailto:brilhante.henrique@gmail.com">brilhante.henrique@gmail.com</a><br><br>