[R-br] Decomposição de Cholesky para matriz não positiva definida. Exemplo geoestatístico

[Elias T Krainski]

Escreva

  y = X\beta + As + erro

em que A e' uma matriz de projecao do efeito espacial s. Disso temos que

Cov(Y) = Cov(Ax + erro) = A'Cov(s)A + Cov(Erro)

Elias.

On 31/07/2018 11:12, Wagner Wolff via R-br wrote:
> Olá pessoal da lista!
>
> Estou tentando estimar os parâmetros de um modelo geoestatistico no 
> qual a matriz de covariancia é obtida por meio de uma matriz de 
> distância entre linhas. Ou seja, linhas interceptadas tem distância 
> zero, assim não somente a diagonal da matriz de distância é zero. Isso 
> acaba acarretando em problema na hora de decompor a matriz de 
> covariância usando Cholesky. Alguém tem alguma solucão ou dica? Já 
> tentei algumas coisas como aproximacões para ser positiva definida, 
> entre outras, mas na hora de estimar os parâmetros nada converge.
>
> Abraco
>
>
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