[R-br] regressao linear com constante igual azero

[Rafael Costa]

Prezado Tura,

var1 e var2 são variáveis qualitativas com 3 categorias cada (dummies
multicategóricas). Na 1ª regressão, note que não há estimativas para var1A
e var2A explicitamente porque essas categorias são usadas como referência
(ou base) em cada variável. Isto é feito para evitar problemas de
multicolinearidade perfeita (consulte os livros de econometria do GUJARATI
ou do WOOLDRIDGE para rápida compreensão deste problema, conhecido como
"armadilha da variável dummy"). O intercepto do 1º modelo é portanto o
intercepto da regressão para o grupo de referência em que var1=A e var2=A.
Já os coeficientes estimados da variável dummy de um determinado grupo
representa a diferença estimada nos interceptos entre aquele grupo e o
grupo-base. Por exemplo, 0.16 (valor do coeficiente de var1B) representa a
diferença entre o intercepto deste grupo (var1=B e var2=A) e o intercepto
do grupo-base (var1=A e var2=A).
Na 2ª regressão, ao optar por excluir o intercepto, não há mais a
necessidade de retirar uma categoria de cada variável dummy para evitar
colinearidade perfeita. Agora pode-se escolher que uma das variáveis
mantenham todas a suas categorias, desde que nas demais variáveis dummies
se continue excluindo uma categoria que será utilizada como referência ou
base. Note que agora o coeficiente var1A na 2ª regressão é justamente o
mesmo valor do intercepto na 1ª regressão e os demais coeficientes da var1
são agora a soma dos coeficientes na 1ª regressão com o intercepto (por
exemplo, o var1B da 2ª regressão = intercepto da 1ª regressão + var1B da 1ª
regressão).

Espero ter ajudado,
Rafael.
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