[R-br] bootstrap em correlação

[Benilton Carvalho]

Tarefa para vc: entender os detalhes do que acontece no snippet abaixo.

f = function(dat, i){
  cc = cor(dat[i,])
  c(t1=sum(cc[1, -1])/cc[2, 3], t2=sum(cc[3, -3])/cc[2, 1])
}

set.seed(1)
dados = data.frame(x1=rnorm(100), x2=rnorm(100), x3=rnorm(100))

library(boot)
br = boot(dados, f, 10000)
boot.ci(br, index=1)
boot.ci(br, index=2)


Em 13 de fevereiro de 2014 15:19, geovane barbosa
<geovanecb em yahoo.com.br>escreveu:

>
> Olá pessoal boa tarde
>
>
> Tenho a seguinte situação.
>
> Possuo um conjunto de dados caracterizados por x1,x2,x3. e gostaria de
> realizar o bootstrap para calcular a correlação e efetuar intervalos de
> confiança bootsrap. A linha de pensamento é essa.
>
> Suponhamos que
>
> x1<-rnorm(100)
> x2<-rnorm(100)
> x3<-rnorm(100)
>
> dados<-data.frame(x1,x2,x3)
>
>
> rx1x2<-cor(x1,x2)
> rx1x3<-cor(x1,x3)
> rx2x3<-cor(x2,x3)
>
> theta1<- sqrt[(rx1x2+rx1x3)/rx2x3]
> theta2<- sqrt[(rx1x3+rx2x3)/rx2x1]
>
> Gostaria de ter como resultados final os intervalos bootstrap para theta1,
> theta2.
>
>
> obrigado
>
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