[R-br] [Dúvida] Estimação por Máxima Verossimilhança.

[Pedro Rafael]

Obrigado Rubem pelas informações. No caso se eu colocando os parâmetros em
escala logaritmica, no final eu teria que logaritimizar as estimativas
obtidas?

[   ],
Pedro Rafael Diniz Marinho.


Em 5 de junho de 2013 15:25, Rubem Kaipper Ceratti [via R-br] <
ml-node+s2285057n4659549h96 em n4.nabble.com> escreveu:

> Pedro,
>
> A princípio, acho que você poderia tentar reparametrizar o modelo,
> colocando os parâmetros em escala logarítmica (p. ex. a = exp(par[1]); b
> = exp(par[2]); ...), e tentar alguma outra função de otimização (
> http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html).
>
> Além disso, seria uma boa tentar simular dados desta distribuição com
> parâmetros conhecidos e ver como se comportam as estimativas, em vez de
> tentar ajustar um conjunto de dados diretamente.
>
> Att.,
> Rubem
>
>
>   ------------------------------
>  *De:* Pedro Rafael <[hidden email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=0>
> >
> *Para:* [hidden email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=1>
> *Enviadas:* Quarta-feira, 5 de Junho de 2013 14:30
> *Assunto:* [R-br] [Dúvida] Estimação por Máxima Verossimilhança.
>
> Senhores tenho uma dúvida. Na verdade não é dúvida, apenas quero
> sugestões. Tenho uma função densidade de probabilidade "complicada".
> Trate-se de uma distribuição chamada Kwmarashwamy Weibull Poisson. Tenho
> alguns bancos de dados e gostaria de verificar o ajustamento dessa
> distribuição à estes bancos de dados. Estou estimando os parâmetros pelo
> método de máxima verossimilhança. Essa distribuição tem suporte nos reais
> positivos (x>0) e todos os seus parâmetros são positivos. Optei em utilizar
> o método L-BFGS-G para restringir a busca nos reais positivos. Segue abaixo
> o comando. Nesse exemplo não houve convergência. Percebi que os chutes
> iniciais influenciam muito as estimativas dos parâmetros no caso em que há
> convergência. Usando métodos de maximização diferentes em muitos casos há
> grandes diferenças nas estimativas.  Existe alguma forma mais tranquila e
> direta para encontrar as estimativas pelo método de máxima verossimilhança
> em R? O código segue abaixo:
>
> vero <- function(par,x){
>   a = par[1]
>   b = par[2]
>   c = par[3]
>   lambda = par[4]
>   beta = par[5]
>   -sum(log((a*b*c*lambda*(beta^c)*(x^(c-1))*((1-exp(-(x*beta)^c))^(a-1)) *
>      ((1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^(b-1)) *
>               exp(-lambda*(1-(1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^b) -
> (beta*x)^c))/(1-exp(-lambda))))
> }
>
> dados = c(17.23, 28.92, 33.00, 41.52,
>           42.12, 45.60, 48.80, 51.84, 51.96, 54.12, 55.56, 67.80, 68.64,
> 68.64,68.88,
>           84.12, 93.12, 98.64, 105.12, 105.84, 127.92, 128.04, 173.40)
>
> optim(par=c(1,1,1,1,1),fn=vero,
>       method="L-BFGS-B",x=dados/1000,
>       lower=c(0.001,0.001,0.001,0.001,0.001), upper=c(Inf,Inf,Inf,Inf,Inf))
>
> O engraçado é que essa distribuição é encaixada com a distribuição
> Weibull. Quando tento ajustar a Weibull à esses dados há convergência. O
> que vocês acham que devo fazer?
> [   ],
> Pedro Rafael Diniz Marinho.
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