[R-br] [Dúvida] Estimação por Máxima Verossimilhança.

[Pedro Rafael]

Senhores tenho uma dúvida. Na verdade não é dúvida, apenas quero sugestões.
Tenho uma função densidade de probabilidade "complicada". Trate-se de uma
distribuição chamada Kwmarashwamy Weibull Poisson. Tenho alguns bancos de
dados e gostaria de verificar o ajustamento dessa distribuição à estes
bancos de dados. Estou estimando os parâmetros pelo método de máxima
verossimilhança. Essa distribuição tem suporte nos reais positivos (x>0) e
todos os seus parâmetros são positivos. Optei em utilizar o método L-BFGS-G
para restringir a busca nos reais positivos. Segue abaixo o comando. Nesse
exemplo não houve convergência. Percebi que os chutes iniciais influenciam
muito as estimativas dos parâmetros no caso em que há convergência. Usando
métodos de maximização diferentes em muitos casos há grandes diferenças nas
estimativas.  Existe alguma forma mais tranquila e direta para encontrar as
estimativas pelo método de máxima verossimilhança em R? O código segue
abaixo:

vero <- function(par,x){
  a = par[1]
  b = par[2]
  c = par[3]
  lambda = par[4]
  beta = par[5]
  -sum(log((a*b*c*lambda*(beta^c)*(x^(c-1))*((1-exp(-(x*beta)^c))^(a-1)) *
     ((1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^(b-1)) *
              exp(-lambda*(1-(1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^b) -
(beta*x)^c))/(1-exp(-lambda))))
}

dados = c(17.23, 28.92, 33.00, 41.52,
          42.12, 45.60, 48.80, 51.84, 51.96, 54.12, 55.56, 67.80, 68.64,
68.64,68.88,
          84.12, 93.12, 98.64, 105.12, 105.84, 127.92, 128.04, 173.40)

optim(par=c(1,1,1,1,1),fn=vero,
      method="L-BFGS-B",x=dados/1000,
      lower=c(0.001,0.001,0.001,0.001,0.001), upper=c(Inf,Inf,Inf,Inf,Inf))

O engraçado é que essa distribuição é encaixada com a distribuição Weibull.
Quando tento ajustar a Weibull à esses dados há convergência. O que vocês
acham que devo fazer?
[   ],
Pedro Rafael Diniz Marinho.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20130605/c93fa1c9/attachment.html>