[R-br] Método de Newton Rhapson...

[Tiago Souza Marçal]

André se você quiser a resolução especificamente por este método da uma olhado no dicas ridículas que o Walmes postou algo a respeito.
Mas eu estou trabalhando com o método de GAUSS-NEWTON e vou te passar o script para caso você queira utiliza-lo.
No site abaixo tem um material explicando o método.
www.inf.ufsc.br/~ogliari/arquivos/regressao_nao_linear.ppt      
No exemplo a seguir objetivo era encontrar os betas de um modelo exponencial. 

dia<-c(2,5,7,10,14,19,26,31,34,38,45,52,53,60,65) #variável independente 
diag<-c(54,50,45,37,35,25,20,16,18,13,8,11,8,4,6) #variável dependente
d3 <- deriv3(~a*exp(b*x), c("a", "b"), function(x, a, b){ NULL }) #Gera as derivadas parciais da função 
bi<-c(55,-0.02) # Chutes iniciais eles devem ser bem feitos para garantir que haja convergência para um minimo global.  
sqresi<-crossprod(diag-c(d3(dia,bi[1],bi[2]))) # O erro e a diferença entre o valores observados e a estimativa dos valores observados pelos betas dos chutes iniciais. 
i <- 1 # Parte-se da primeira interação, entretanto, não consegui definir outro critério de parada para as diferença entre os resíduos nas i interações.     
while(i < 10){
est <- d3(dia,bi[1],bi[2])
fx <- c(est)
d <- attr(est, "gradient")
sqresf <- crossprod(diag-fx)
bf <- bi + (solve(t(d)%*%d)%*%(t(d)%*%(diag-fx)))
bi <- c(bf)
x <- abs(sqresi-sqresf)
sqresi <- sqresf
cat(paste(formatC(c(sqresf, bi), digits=6, format="f"), collapse="\t"), "\n")
i <- i + 1
}
Espero ter contribuído.
Att.
Tiago.
Date: Thu, 7 Feb 2013 21:59:17 -0200
From: andrebvs em bol.com.br
To: r-br em listas.c3sl.ufpr.br
Subject: [R-br] Método de Newton Rhapson...

Olá colegas!
 
Gostaria de saber, como posso encontrar a solução númerica no R de cada parâmetro (µ, σ, ξ) da expressão da imagem abaixo (no link), através do método Newton Rhapson. 
 
https://www.transferbigfiles.com/e7ec41f6-f49b-4463-a031-85159d12bc83?rid=NjTECXd92TZ3IxdEyePzfw2 
 
desde já agradeço!

Att.
André

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