[R-br] Auto-correlação residual utilizando a gnls

Tales Fernandes talesest em yahoo.com.br
Terça Setembro 11 10:02:57 BRT 2012


Prof. Walmes, muito obrigado.

Eu não estava compreendendo a diferença entre as situações. 
Lendo a sua descrição acredito que a forma mais correta seria a reg3 (eu já desconfiava disso). Mas o problema é que quando utilizo esta função a assíntota superior do modelo fica sub-estimada. Dessa forma o ajuste fica muito ruim. 

Veja as figuras que são geradas no CRM abaixo.
Saberia me dizer o que está acontecendo ? Ou me indicar a o melhor caminho para me livrar deste problema ?

Segue o CMR:
rm(list=ls())
library(car)
library(nlme)
library(qpcR) # para calcular o R2

daf=c(96,111,126,141,158,174,189,204,219,235,250,265,279,293)
mfs2=c(0.014,0.027,0.033,0.189,0.439,0.602,0.653,0.671,0.775,0.814,0.911,1.012,1.059,1.005)

# Logístico
reg1=gnls(mfs2~((alfa)/(1 + exp(beta - gama*daf))), start=c(alfa=1.5,beta=3,gama=0.015), weights=varExp(form=~daf),correlation=corAR1(form=~daf))
reg3=gnls(mfs2~((alfa)/(1 + exp(beta - gama*daf))), start=c(alfa=1.5,beta=3,gama=0.015), weights=varExp(form=~daf),correlation=corAR1())

Rsq(reg1)
Rsq(reg3)

plot(daf,mfs2, main="Modelo Logístico")
lines(daf,fitted(reg1),col="green")
lines(daf,fitted(reg3),col="red")

# Gompertz
mod1=gnls(mfs2~(alfa*exp(-exp(beta-(gama*daf)))),  start=c(alfa=1.5,beta=3,gama=0.02),weights=varExp(form=~daf),correlation=corAR1(form=~daf))
mod3=gnls(mfs2~(alfa*exp(-exp(beta-(gama*daf)))),  start=c(alfa=1.5,beta=3,gama=0.02),weights=varExp(form=~daf),correlation=corAR1())

Rsq(mod1)
Rsq(mod3)

plot(daf,mfs2, main="Modelo Gompertz")
lines(daf,fitted(mod1),col="green")
lines(daf,fitted(mod3),col="red")

Atenciosamente.
 

Tales Jesus Fernandes
Doutorando em Estatística UFLA
Universidade Federal de Lavras
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