[R-br] series temporais

[Rodrigo Coster]

A escolha dos valores de D e d não se dão através do BIC, AIC e AICc (se não me engano, não é nem correto comparar modelos com número de diferenciações diferentes através deles)

Tu pode especificar o valor D=1 no auto.arima() e ver se ele encontra o mesmo valor.

Em 26/11/2012, às 15:44, Natalia Martins <nsmbarreto em gmail.com> escreveu:

> Rodrigo eu não coloquei o parâmetro stepwise=FALSE 
> e os modelos auto.arima apresentaram d=D=0.
> 
> Em 26 de novembro de 2012 15:33, Rodrigo Coster <rcoster em gmail.com> escreveu:
>> Duas perguntas:
>> 
>> 1) No auto.arima() tu colocou o parâmetro stepwise=FALSE ?
>> 2) O modelo do auto.arima() também possui d=0 e D=1? 
>> 
>> 
>> 2012/11/26 Natalia Martins <nsmbarreto em gmail.com>
>>> Prezados, boa tarde.
>>> Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x (1,1,1) 
>>> e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo.
>>> Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz se:
>>> 
>>> A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida.
>>> 
>>> No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc.
>>> 
>>> Aguem poderia me ajudar?
>>> 
>>> Att,
>>> 
>>> -- 
>>> 
>>> Natália da Silva Martins
>>> Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM
>>> Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
>>> Contato: (19) 8306-4743 
>>> 
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