[R-br] [Dúvida] Máxima Verossimilhança no R.

[Benilton Carvalho]

Em teoria, vc deve ter recebido um aviso dizendo que a especificacao
de limites funciona apenas com L-BFGS-B...

Apenas a titulo de ilustracao, ja' que vc ja' resolveu o problema da
sua funcao, eu resolveria usando do seguinte modo:

myLL <- function(theta, y) -sum(dbeta(y, theta[1], theta[2], log=TRUE))
optim(c(1,1), myLL, y=dados, method="L-BFGS-B", lower=c(.1, .1),
upper=c(40, 40))

Ou, ate' mesmo:

library(stats4)
myLL0 <- function(t1, t2) -sum(dbeta(dados, t1, t2, log=TRUE))
fit <- mle(myLL0, start=list(t1=1, t2=1), method="L-BFGS-B", lower=rep(.1, 2))
plot(profile(fit)) ## deve demorar pelo volume dos dados
confint(fit)

b

2012/3/21 Pedro Rafael <pedro.rafael.marinho em gmail.com>:
> Realmente Benilton. Existia um problema na minha função de log-verossimilhança.
>
> Correção:
>
> ########################################
> dados = rbeta(1000000,1,3) # onde p = 1 e q = 3.
> hist(dados) # Cara dos dados.
> log.verossimilhanca <- function(teta,y){
>  p = teta[1]
>  q = teta[2]
>  logl <-sum((p-1)*log(y)+(q-1)*log(1-y)+log(gamma(p+q)) -
> log(gamma(q)) - log(gamma(p)))
>  return(-logl)
> }
> optim(theta <- c(1,1),fn =
> log.verossimilhanca,y=dados,method="Nelder-Mead", lower =
> c(0.001,0.001),
>      upper = c(40,40))
>
> Em 21 de março de 2012 20:33, beniltoncarvalho [via R-br]
> <ml-node+s2285057n4494104h1 em n4.nabble.com> escreveu:
>> FYI: vc vai precisar fazer "as contas" de novo, pq sua verossimilhanca
>> nao esta' correta.
>>
>> 2012/3/21 Benilton Carvalho <[hidden email]>:
>>
>>> Informe o intervalo desejado usando os argumentos lower e upper da
>>> funcao optim. b
>>>
>>> 2012/3/21 Pedro Rafael <[hidden email]>:
>>>> Pessoal estou com um problema para estimar os parâmetros de dados com
>>>> distribuição Beta com parâmetros p e q. Gerei aleatoriamente um
>>>> conjuntos de dados com distribuição densidade de probabilidade beta no
>>>> intervalo (0,1). Encontrei a distribuição de log verossimilança e como
>>>> não existe solução fechada para os parâmetros p e q, temos que estimar
>>>> por métodos numéricos como o de Newton Raphson, BFGS, etc.
>>>>
>>>> Código:
>>>>
>>>> ########################################
>>>> dados = rbeta(1000000,1,3) # onde p = 1 e q = 3.
>>>> hist(dados) # Cara dos dados.
>>>> log.verossimilhanca <- function(teta,y){
>>>>  p = teta[1]
>>>>  q = teta[2]
>>>>  logl <-sum((1-p)*log(y)+(1-q)*log(1-y)+log(gamma(p+q)) -
>>>> log(gamma(q)) - log(gamma(p)))
>>>>  return(-logl)
>>>> }
>>>> optim(theta <- c(1,1),fn = log.verossimilhanca,y=dados,method="BFGS")
>>>>
>>>> Como informar o espaço paramétrico de cada um dos parâmetros da
>>>> distribuição, no caso particular da distribuição beta ambos sendo
>>>> maiores que zero?
>>>>
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