[R-br] Simulação de distribuição bivariada

[Rodrigo Coster]

Sim, seria ótimo se a distribuição que tenho interesse fosse a normal, mas
nao é o caso

2012/6/19 Natalia Martins <nsmbarreto em gmail.com>

> Ola,
> para simular uma normal bivariada tem-se
>
> library(tmvtnorm)
> dado_simulado <- rmvnorm(n, mean=media, sigma=sigma)
>
> em que n é tamanho da sua amostra simulada
> media é um vetor de medias  das variaveis X1 e X2
> sigma é uma matriz de covariancias das variaveis X1 e X2.
>
> para maiores informações tente ?tmvtnorm
>
> Espero ter ajudado.
>
>
>
> Em 19 de junho de 2012 17:04, Rodrigo Coster <rcoster em gmail.com> escreveu:
>
>> Caros,
>>
>> o R tem alguma função para simulação de distribuições bivariadas?
>>
>> Seguem as funções densidades e distribuição da distribuição que tenho
>> intesse em simular (u e v são as variaveis, tauU e tauL os parametros,
>> todos no intervalo (0,1))
>>
>> dsjc <- function(u,v,tauU,tauL) {
>>
>>  ## Adaptado do Código para Matlab de Andrew Patton -
>> http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml
>>  k1 =  1/log2(2-tauU)
>>  k2 = -1/log2(tauL)
>>  CL1 = ((1 - (1 - u)^k1)^(k2 - 1)* (1 - u)^(k1 - 1)*(-1 + k1*(k2* (-1 +
>> (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))) + (-1 +
>> (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))))* (1 - (-1 + (1
>> - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(-k2^(-1)))^(k1^(-1))* (1 -
>> (1 - v)^k1)^(k2 - 1)* (1 - v)^(k1 - 1))
>>  CL2 = (((-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 -
>> v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1)))^2) * ((1 - (1 - u)^k1)^k2 + (1 - (1 - v)^k1)^k2 -
>> (1 - (1 - u)^k1)^k2* (1 - (1 - v)^k1)^k2)^2)
>>  CL1 = CL1/CL2
>>
>>  k1 =  1/log2(2-tauL)
>>  k2 = -1/log2(tauU)
>>  u  = 1-u
>>  v  = 1-v
>>  CL3 = ((1 - (1 - u)^k1)^(k2 - 1)* (1 - u)^(k1 - 1)*(-1 + k1*(k2* (-1 +
>> (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))) + (-1 +
>> (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1))))* (1 - (-1 + (1
>> - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 - v)^k1)^(-k2))^(-k2^(-1)))^(k1^(-1))* (1 -
>> (1 - v)^k1)^(k2 - 1)* (1 - v)^(k1 - 1))
>>  CL4 = (((-1 + (-1 + (1 - (1 - u)^k1)^(-k2) + (1 - (1 -
>> v)^k1)^(-k2))^(k2^(-1)))^2) * ((1 - (1 - u)^k1)^k2 + (1 - (1 - v)^k1)^k2 -
>> (1 - (1 - u)^k1)^k2* (1 - (1 - v)^k1)^k2)^2)
>>  CL3 = CL3/CL4
>>  CL  = 0.5*(CL1+CL3)
>>
>>
>>  return(CL)
>> }
>>
>>
>> psjc <- function(U,V,tauU,tauL) {
>>
>>  ## Adaptado do Código para Matlab de Andrew Patton -
>> http://publicecondukeedu/~ap172/codehtml
>>  K =  1/log2(2-tauU);
>>  G = -1/log2(tauL);
>>  out1 =
>> 1-((1-(((1-((1-U)^K))^(-G))+((1-((1-V)^K))^(-G))-1)^(-1/G))^(1/K));
>>  K =  1/log2(2-tauL); # switching the upper and lower measures
>>  G = -1/log2(tauU);
>>  U = 1-U;
>>  V = 1-V;
>>  out2 = (1-U) + (1-V) - 1 +
>> 1-((1-(((1-((1-U)^K))^(-G))+((1-((1-V)^K))^(-G))-1)^(-1/G))^(1/K));
>>  out1 = 0.5*(out1+out2);
>>  return(out1)
>> }
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> R-br mailing list
>> R-br em listas.c3sl.ufpr.br
>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
>> código mínimo reproduzível.
>>
>
>
>
> --
>
> Natália da Silva Martins
> Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM
> Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
> Contato: (19) 8306-4743
>
>
>
> _______________________________________________
> R-br mailing list
> R-br em listas.c3sl.ufpr.br
> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
> código mínimo reproduzível.
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20120619/baa70f7f/attachment.html>