[R-br] Testes Estacionariedade Séries Temporais

[julio cesar araujo]

Joseílson,


Se fores estimar um VAR, por exemplo, dentro da library "vars" tem o teste "ur.df" que é o teste adf ( podes dar um help na função pra saberes mais).
Se fores estimar um ARIMA, por exemplo,  a library "Arima" tem uma função pra saber as ordens de defasagem  (te dá automatico o número da ordem de defasagem).

Acho que é isso,  tentei dar um exemplo aplicado, pois particularmente não sei se existem testes especificos pra isso separados.

Atc
Julio

--- Em ter, 19/6/12, Josenilson Gomes <gomes.josenilson em yahoo.com.br> escreveu:

De: Josenilson Gomes <gomes.josenilson em yahoo.com.br>
Assunto: [R-br] Testes Estacionariedade Séries Temporais
Para: "LISTA R UFPR" <r-br em listas.c3sl.ufpr.br>
Data: Terça-feira, 19 de Junho de 2012, 17:33

Olá,
Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R.
Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão disponíveis no R:-Dickey-Fuller-Phillips-Perron-KPSS
Todos testam se a série é estacionária... 

Agradeço desde já.

Att.,Josenílson


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