[R-br] [OFF] Biblioteca C para matrizes.

[Pedro Rafael]

Obrigado Prof. Paulo pela informação, me ajudou bastante. Eu gostei
muito Benilton da biblioteca de álgebra linear "armadillo". Muito mais
fácil que a GSL. Eu acho desorganizado os códigos C. O problema que
quando escrevo algum código matemático em C++ sempre tem uma estrutura
procedural, deve ser o vício que tenho do C. Acabo usando quase nada
de Classes, Heranças, Polimorfismo, etc. Contudo, acho interessante a
facilidade de se trabalhar com vetores, matrizes e alocação dinâmica
utilizando C++.
[   ],
Pedro Rafael Diniz Marinho.


Em 10 de agosto de 2012 20:28, beniltoncarvalho [via R-br]
<ml-node+s2285057n4655826h83 em n4.nabble.com> escreveu:
> Pedro,
>
> Há muito deixei de procurar 'a linguagem mais <escolha o adjetivo>
> para <escolha a tarefa>'. Fico contente em usar qualquer linguagem que
> se mostre util e nao me force a reinventar a roda. Dito isso, nao vejo
> la essas diferencas entre C ou C++. E' obvio que algum especialista em
> alguma delas encontrara' inumeros casos que servem de contra-exemplo;
> mas enqto ele faz isso, eu sigo adiante resolvendo outros problemas.
>
> b
>
> 2012/8/10 Paulo Justiniano <[hidden email]>:
>
>> Pedro
>>
>> quando se diz em evitar inverter matrizes é porque muitas contas podem ser
>> feitas sem a inversao explícita
>>
>> Por exemplo, a conta
>>
>> X'V^{-1}X
>>
>> pode ser feita evitando inversao a partir da cholesky de V
>> que pode ser aproveitada de calculos anteriores uma vez que já deve ter
>> sido
>> calculada antes para obter as estimativas
>>
>> No exemplo
>>
>> cV <- chol(V)
>> crossprod(backsolve(cV, X, transpose=T))
>>
>> isto é ***muito*** mais rapido (compare com system.time())
>> do que
>>
>> t(X) %*% solve(V) %*% X
>>
>>
>>
>>
>> On Thu, 9 Aug 2012, Pedro Rafael wrote:
>>
>>> Com respeito a evitar de trabalhar com inversas de matrizes é fato mas
>>> infelizmente tenho que trabalhar. Para trabalhar com modelos de
>>> regressão heterocedásticos vou precisar de cálculo de inversas de
>>> matrizes para o cálculo da estrutura de covariância de tal estimador.
>>> [   ],
>>> Pedro Rafael Diniz Marinho.
>>>
>>>
>>> Em 9 de agosto de 2012 17:02, Pedro Rafael
>>> <[hidden email]> escreveu:
>>>>
>>>> Verdade Benilton inverter matrizes requer um custo computacional
>>>> bastante elevado. Atualmente programo em C e programei muito pouco em
>>>> C++ por curiosidade. Você acreditar que códigos em C++ perdem muito
>>>> desempenho em comparação à C considerando que a programação em ambas
>>>> as linguagens sejam eficientes? Você tem boas experiências na
>>>> utilização de C++ para programação estatística e para uso em
>>>> simulações?
>>>>
>>>> Gostei bastante dessa biblioteca que você me passou, muito
>>>> interessante. Não conhecia. A única biblioteca para álgebra linear
>>>> livre que eu conhecia era a GSL.
>>>>
>>>> [   ],
>>>> Pedro Rafael Diniz Marinho.
>>>>
>>>>
>>>> Em 9 de agosto de 2012 15:58, beniltoncarvalho [via R-br]
>>>> <[hidden email]> escreveu:
>>>>>
>>>>> Eu ainda sou do time "se vc esta' invertendo matriz, entao vc esta'
>>>>> fazendo algo errado"...
>>>>>
>>>>> Em C++, vc vai querer olhar o que Armadillo tem a oferecer.
>>>>>
>>>>> b
>>>>>
>>>>> 2012/8/9 Pedro Rafael <[hidden email]>:
>>>>>
>>>>>> Pessoal gostaria de saber qual uma boa biblioteca livre de C para
>>>>>> trabalhar com operações matriciais como inversas e produtos de
>>>>>> matrizes. Qualquer dica será interessante.
>>>>>>
>>>>>> [ ] Pedro Rafael Diniz Marinho.
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