[R-br] lillie.test vs ks.test

[Cristiano Melo]

Valeu pela observação Bernardo, eu já havia atentado para esta observação. É
como você disse: se aproximar de uma normal.

Em 8 de junho de 2011 07:08, Bernardo Rangel Tura
<tura em centroin.com.br>escreveu:

> On Mon, 2011-06-06 at 19:13 -0300, Cristiano Melo wrote:
> > Texto da ajuda do R
> >
> > The Lilliefors (Kolomorov-Smirnov) test is the most famous EDF omnibus
> > test for normality. Compared to the Anderson-Darling test and the
> > Cramer-von Mises test it is known to perform worse. Although the test
> > statistic obtained from lillie.test(x) is the same as that obtained
> > from ks.test(x, "pnorm", mean(x), sd(x)), it is not correct to use the
> > p-value from the latter for the composite hypothesis of normality
> > (mean and variance unknown), since the distribution of the test
> > statistic is different when the parameters are estimated.
> >
> > Minha base de dados consiste de uma amostra de tempos de reparo de
> > equipamentos e tempos de operação (um vetor para cada). Neste caso o
> > mais adequado é o lillie.test?
>
> Cristiano,
>
> Sinceramente o teste de Lilliefors pode dizer que a sua variável é
> normal mas saiba que ele esta errado. De uma maneira mais formal:
>
> O valor de p é a probabilidade de seus conjunto de dados pertencerem a
> uma distribuição normal porém mesmo que ele seja altíssimo sua
> distribuição pode no máximo se aproximar de uma normal.
>
> A distribuição normal varia de menos infinito a mais infinito. A
> variável tempo de ... não pode ter valor <=0 certo ? Logo não é normal
>
>
>
> --
> []s
> Tura
>
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